В 16 лет получил работу в Repertory Theatre Бирмингема. Спустя год стал стипендиатом Королевской Академии драматического искусства. В 1975 награжден "Best Actor Bancroft Gold Medal" за успехи на сцене. Наиболее известные постановки с участием Кевина МакНэлли в лондонском Вест Энде: «'The Lady in the Van» с Мэгги Смит, «Naked» с Жюльетт Бинош, «Dead Funny».
С 1976 снимался в сериалах на телевидении: «I, Claudius» (1976), «Masada» (1981) и культовый сериал о Докторе Кто (Doctor Who). В большом кино дебютировал в бондиане «Шпион, который меня любил» (1977).
На сегодняшний день Кевин снялся более чем в 100 фильмах. Наиболее известен ролью мистера Гиббса в фильмах "Пираты Карибского моря".
Женат на шотландской актрисе Филлис Логан, с которой воспитывает двоих детей.