Нона – единственная дочь певца Марвина Гея и его супруги Дженис Гэй. Вообще, у Марвина она была уже вторым ребенком; сводным братом ей стал сын певца от первого брака, Марвин Третий. Еще ребенком, Нона успела побывать на сцене вместе со своим отцом; в восемь лет она уже представляла своего отца на концертах серии «Soul Train».
Свой первый альбом, «Love for the Future», Нона выпустила в 1992-ом, под эгидой звукозаписывающей компании «Atlantic Records», через месяц после своего восемнадцатилетия. На альбоме были представлены такие хиты, как «I»m Overjoyed» и «The Things That We All Do For Love». Уже на следующий год певица вошла в «двадцатку самых красивых людей мира» по версии журнала «People»; в 1994-ом она заключила контракт с модельным агентством Форда и стала новым лицом компании «Армани».
На протяжении трех лет Гэй сотрудничала и встречалась с певцом и поэтом Принсом; за это время она успела исполнить с ним как минимум четыре достаточно удачных и известных и по сей день песни; так, дуэт «1000 Hugs and Kisses» и соло «Snowman» хоть и не были выпущены официально, все же попали в руки поклонников; дуэт «Love Sign», в свою очередь, был выпущен на компиляционном альбоме музыки в стиле фанк в 1994-ом. Гэй пела бэк-вокал в «We March» на альбоме Принса «The Gold Experience» в 1995 и на заглавной композиции звуковой дорожки «Girl 6», увидевшей свет в 1996-ом. Как позже призналась певица, в это время у нее были серьезные проблемы с наркотиками; к счастью, к 1996-ом Нона смогла покончить с зловредной зависимостью.
Одними лишь альбомами её деятельность, впрочем, не ограничивалась. Гэй сыграла главную роль в выпущенной Принсом спецпрограмме «The Beautiful Experience» – сюжет в проекте был достаточно неубедительным, и в целом он был явно направлен на продвижение новых проектов певца (выпущенных в следующие годы). Также Нона работала над треком «Return of the Bumpsquad» для альбома «New Power Generation» «Exodus».
В рамках благотворительного проекта 2001-го по сбору средств на поддержку изучения СПИДа Нона, вместе с рядом других артистов, приняла участие в перезаписи сингла своего отца, «What»s Going On». В том же году она дебютировала в качестве актрисы, сыграв в картине Майкла Манна «Али». В 2002-ом Гэй заменила Айлию, погибшую в авиакатастрофе, сыграв вместо неё супругу Линка в продолжении культового фильма «Матрица».
Какое-то время Нона работала с R. Kelly над двумя еще не выпущенными синглами, «Work It» и «Just Because».
В июле 2006-го Гэй вступила в ряды съемочной команды проекта «Закон и Порядок: Преступный умысел», сменив Кортни Б. Вэнса в качестве нового помощника окружного прокурора; впрочем, сразу после начала съемок шестого сезона она оставила проект из-за творческих разногласий.
В 2008-ом три уже выпущенных к этому момента трека в исполнении Ноны стали продаваться на сайте «AmieStreet.com», в расширенном формате. Расширенная версия – выпущенная под названием «Language of Love» – включала в себя треки «Quarter To Three» и «Midas Lover» (плюс, разумеется, саму заглавную композицию). Новых альбомов у Ноны с тех пор не выходило. Актерская деятельность её, после перерыва, возобновилась; последней её ролью была Тамара из картины «Кровь и кость» 2009-го года.