В 2004 году перешёл в «Рому». После первого сезона в основе клуба из столицы Италии, Мексес оказался в запасе в начале сезона 2005—2006, уступив место в основном составе ганцу Самуэлю Куффуру. Однако после отъезда Куффура на Кубок африканских наций Мексес быстро вернул себе место в составе и стал одним из ключевых игро ков команды. В мае 2011 года на правах свободного агента перешел в «Милан».
Достижения
Лучший молодой футболист Франции: 2000
Чемпион Европы (до 18 лет): 2000
Финалист Чемпионата Европы среди молодёжных команд: 2002
Обладатель Кубка конфедераций: 2003
Обладатель Кубка Франции: 2003
France