С детства маленькая Фэй хотела стать актрисой и родители не возражали и даже всячески помогали своей дочке. Училась Фэй в Bristol Old Vic Theatre School, именно здесь Фэй, повзрослев, исполнит свои первые роли. В 16 лет Фэй впервые играла на сцене в Театре Молодежи, а в 2008 году Фэй впервые появилась на экранах телевизоров в фильме «Что это?», где исполнила роль Сью.
В 2009 году Фэй играла роль Динь-Динь в «Питер Пене», это была ее первая серьезная театральная роль, после гастролей в Южной Африке, которые продлились два месяца. В этой постановке Фэй должна была станцевать, по мнению актрисы «это был очень сложный танец, который требовал большой подготовки».
В 2012, окончив школу, Фэй стала одним из 21 участников на конкурсе и выиграла Spotlight Awards. Конкурс проходил в театре Сохо, в Лондоне. Среди зрителей на этом мероприятии присутствовал режиссер сериала «Белая Королева», именно там он и заметил Фэй. Она настолько поразила его своей харизмой и артистичностью, что он предложил ей одну из главных ролей. Благодаря этому проекту Фэй Марсей стала знаменитой. Миллионы поклонников навсегда запомнят Фэй в качестве милой Энн Невилл.
В 2013 Фэй также снималась в молодежной комедии «Свежее мясо», которая рассказывает о студентах- первокурсниках.
По материалам vk.com/faye_marsay