Начинала свою карьеру Марша Гэй Харден как театральная актриса в бродвейской постановке Тони Кушнера «Angels in America (Ангелы в Америке)» в 1993-ем году.
Актриса сразу же продемонстрировала собственный талант и вскоре была номинирована на премию «Tony Award» (несмотря на то, что в 1986-ом году она снялась в провальном фильме «The Imagemaker (Стилист)»).
В 1990-ом кинокарьера Марши продолжилась фильмом «Miller's Crossing (Перекресток Миллера)». После - было несколько ролей на телевидении, наиболее интересной из которых стала роль Авы Гарднер в фильме «Sinatra (Синатра)» в 1992-ом году.
В 1997-ом году Марша Гэй Харден снялась вместе с Робином Вильямсом в диснеевской комедии «Flubber (Флаббер)», и с Бредом Питом и Антони Хопкинсом в драме «Meet Joe Black (Знакомтесь, Джо Блэк)» в 1998-ом. Однако настоящий успех пришел к Марше Гэй Харден в 2000-ом году. За роль в фильме «Pollock (Поллок)» она получила премию «Оскар» (за лучшую женскую роль второго плана) и была номинирована на премию «Independent Spirit Award».
Следующая роль Марши Гэй Харден в фильме «Mystic River (Таинственная река)» (2003) вновь оказалась успешной и способствовала номинации на премию «Оскар», правда на этот раз не выигрышную. В том же году Марша Гэй Харден снялась в картине «Mona Lisa Smile (Улыбка Моны Лизы)», а в 2005-ом году она играла в фильме «American Gun (Американское ружьё)» и снова номинаровалась на «Independent Spirit Award». Можно сказать, что для Марши Гэй Харден каждый второй год был удачным.
В 2007-ой году актриса снялась в фильме «The Mist (Мгла)» и снова получила премию. Она удостоилась премии «Saturn Award» - за лучшую женскую роль второго плана.
Марша Гэй Харден вышла замуж в 1996-ом году за Тадеуша Шила, у них родилось трое детей - дочь Юлала Грейс и близнецы, Джулита Ди и Хадсон Харден. Большая семья живет в Гарлеме, в Нью-Йорке.