В 1969 году окончила Государственный институт театрального искусства (ГИТИС, мастерская Г. Конского и О. Андровской).
С 1969 года - актриса Театра им. Моссовета.
Учёба
Когда Нелли Пшенная уезжала из родного Таллина в Москву поступать в театральное училище, отец ей сказал: "Никогда сюда не возвращайся". Она не вернулась, поступила в ГИТИС, училась у Григория Конского и Ольги Андровской, причем взяли ее, по словам актрисы, с первой консультации, а сказали об этом только после получения диплома.
Нелли честно выстрадала положенные туры, страдая в буквальном смысле слова: незадолго до поступления ей сделали операцию, в ногу вставили металлический штырь, и на третьем туре он прорвался. Туфли были полны крови, но Нелли понимала, что это последний шанс. Сняла их только, когда услышала: "Вас взяли", шла босиком по Москве, под дождем, дошла до общежития и потеряла сознание. О своих мучениях она не жалеет, так как считает, что образование получила замечательное.
Театр
В 1969 году Нелли Пшенная окончила ГИТИС (мастерская Г. Конского, О. Андровской) и была принята в труппу Театра им. Моссовета, где и работает до сих пор. Кроме того, она принимает участие в антрепризных спектаклях.
Педагоги научили ее театральному мужеству. По словам актрисы это удивительные люди, и она им очень благодарна. Ведь и в Театр имени Моссовета она пришла благодаря Григорию Григорьевичу. Поначалу у Пшенной было по 28 спектаклей в месяц - вводилась во всевозможные эпизоды в старые постановки, получала и главные роли. Она с удовольствием играла не только роковых героинь, но и колхозниц.
С нежностью актриса вспоминает партнеров, с которыми сводила ее судьба. «Всех не перечислишь, но разве можно кого-то забыть? Совершенно потрясал Вадим Бероев. Он никогда не уходил со сцены с цветами, раздавал их женщинам. Благодаря Бероеву для меня, молодой актрисы, театр был вечным праздником. Очень любила Михаила Львова, он мог прийти и сказать тебе всю правду о твоей работе, помочь советом. Уж не говорю про Леонида Маркова, с которым переиграла столько! Марков просто сделал из меня актрису. Когда пришлось ввестись в "Последнюю жертву", мне очень помог Геннадий Бортников, поддержал морально. Бортников вообще замечательный партнер. Бесконечно могу о партнерах говорить. Об Александре Голобородько, Георгии Тараторкине, Борисе Иванове, Ларисе Кузнецовой, Владимире Стеклове, Александре Домогарове... Надеюсь, что и Нелли Пшенная - неплохой партнер, во всяком случае, стараюсь им быть. Вообще-то я - настоящая авантюристка, могу ввестись в спектакль за ночь. Так меня ввели в "Эдит Пиаф", в поезде, когда мы ехали на гастроли. Этот азарт и желание преодолеть любые трудности всегда во мне побеждают остальные чувства, и уже неважно: будет успех или нет. С кино вот как-то не заладилось».
Что же, пусть с кино не ладится, зато в родном театре Нелли Пшенная - одна из ведущих актрис, в спектаклях играет дам сумасбродных и роковых, аристократок и злодеек, интеллектуалок и авантюристок. Ее талант, профессиональное мастерство и красота покоряют сердца зрителей.
Кино
В кино Нелли Пшенная дебютировала в 1969 году главной ролью Ярославны в фильме «Князь Игорь», а затем сыграла ещё более 40 киноролей.
Снималась в кино- и телефильмах: «Князь Игорь», «Молодые», «Выстрел в спину», «Хочу быть министром», «Смерть на взлете», «Европа танцевала вальс», «Вельд», «Служебный роман» (режиссер — Э. Рязанов), «Агония» (режиссер — Э. Климов), «Гардемарины, вперед!» (режиссер — С. Дружинина), «Две судьбы» (режиссеры — В Усков, А. Краснопольский).
Семья
Дочь актрисы, Женя окончила юридический институт, в театральный не пошла, хотя играла в мамином театре детские роли, вообще она удивительно артистичная натура, очень точно все оценивает. Мама и дочка очень дружат и любят друг друга.