Шелли выиграла титул Юная Мисс Луизиана США в ноябре 2003 года. Это был её дебют в конкурсах красоты. А в августе Хенниг представляла Луизиану в конкурсе Юная Мисс США 2004, конкурс состоялся в Палм-Спрингс, штат Калифорния, где она победила, став первой девушкой из штата Луизиана, выигравшей национальный титул после Али Ландри (Мисс США 1996).
Во время своего триумфа Хенниг была частым гостем на телевидении и ораторских выступлениях. Шелли также занималась работой в некоммерческих организаций, в том числе eeds of Peace, D.A.R.E., Sparrow Clubs and SHiNE.
Её правление закончилось на 8 августа 2005 года, когда она передала корону Алли ЛаФорс из Огайо.
Образование и карьера
Училась Шелли в средней школе Дестрехана, где её называли «выдающейся ученицей». Шелли можно назвать опытным танцором, завоевавшим много наград в танцевальных конкурсах. Она также любит писать, а два её стихотворения были опубликованы в сборнике поэзии молодых авторов.
Когда Шелли было 14, один из её старших братьев погиб в автомобильной аварии по вине пьяного водителя. После этой трагедии Хенниг стала выступать против употребления алкоголя несовершеннолетними. Она работала в некоммерческой организации под названием «CADA» (совет по проблемам алкоголизма и наркомании).
Передав свою корону, Хенниг была участницей на MTV в реалити-шоу, где она хотела победить, чтобы запустить своё собственное шоу, но вскоре покинула конкурс.
Шелли играла главную роль (Диана Мид) в сериале Тайный круг,до его закрытия из-за низких рейтингов.
С 2013 года снимается в сериале Зак Стоун собирается стать популярным, в роли Кристи Акерман.