В 1979 году он окончил Куйбышевский институт культуры (сейчас Самарская государственная академия культуры и искусств, художественный руководитель В.А. Тимофеев), был актёром Дмитровского драматического театра, а затем Тульского ТЮЗа.
В 1983-1996 годы Юрий Пронин работал в Златоустовском драматическом театре «Омнибус», а позже в Москве в театре-студии «Откровение» при Центре культуры "Сцена" (в Коньково) преподавал театральное мастерство.
Автор пьес «Потейная шутеха», «Жили-были…», «Сатиры смелый властелин» (Д. И. Фонвизин), «Дело арестованного № 224» (А. С. Грибоедов), «Пушустрик» (по русским и американским сказкам), «Цирк, цирк, цирк», «Долой огуречного короля» (по повести Кристины Нестлингер), «Дети неба», «Хипс-Випс», «Серебряного века женский силуэт» и другие.
В кино актер с 2008 года сыграл более 30-ти ролей.
Юрий Пронин ушел из жизни 4 августа 2015 года в Москве.