Рики Джей стал консультантом актера Хью Джекмана (Hugh Jackman) в подготовке того к роли знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини в бродвейском м зикле.
Сам Джей начал сниматься в кино в восьмидесятых годах, и очень скоро стал избранным актером режиссера Дэвида Мэмета. Мэмет снимал Рики в своих фильмах 'Игорный дом' (House of Games), 'Всё меняется' (Things Change), 'Испанский узник' (The Spanish Prisoner), 'Жизнь за кадром' (State and Main), 'Грабеж' (Heist) и других.
Кстати, в самом начале фильма 'Грабеж' герой Рики несет стопку книг, среди которых можно увидеть одну под названием 'Магия Барселоны'. Здесь по замыслу создателей фильма имеется намек на самого Джея, являющегося к тому времени известным фокусником и магом.
За комедию 'Жизнь за кадром' Рики в составе актерского ансамбля выиграл несколько кинонаград, среди которых 'Florida Film Critics Circle Awards' и 'National Board of Review'.
А кроме того именно Мэмет стоял а главными шоу иллюзиониста – 'Ricky Jay and His 52 Assistants', 'On the Stem', и 'A Rogue's Gallery'.
Кроме Мэмета Рики Джея охотно приглашает в свои фильмы и Пол Томас Андерсон; самым прославленным фильмом с актером Джеем является 'Ночи в стиле буги' (Boogie Nights) 1997-го года.
Рики Джей основал фирму 'Deceptive Practices', деятельность которой заключается в консультациях по практической магии, он также является автором нескольких книг – 'Ricky Jay Plays Poker', 'Cards As Weapons', 'Jay's Journal of Anomalies' и других.
В настоящее время Рики Джей работает в Университете Лидса (University of Leeds) в качестве лектора. Является членом Американского Общества Антикваров (American Antiquarian Society), а также куратором библиотеки Mulholland Library of Conjuring and the Allied Arts