В настоящее время режиссёр готовится к съёмкам своего нового фильма, триллера "Bombay Velvet" о событиях в Бомбее в 60-х годах. На главную роль он пригласил Джона Абрахама. В других ролях будут сниматься Насируддин Шах и К.К. Менон. Затем режиссёр будет снимать "Doga" с Кунал Капуром в главной роли. Собирается поставить на сцене пьесу про эскимосв "The Skeleton Woman", где будет играть его гражданская жена Калки Коечлин. Она же - и автор этой пьесы по мотивам народной сказки "Женщины, которые убежали с волками". Анураг Кашьяп известен также как актёр и продюсер.
Анураг Кашьяп собирался стать учёным, пока случайно в 1993 году на Международном кинофестивале Индия не увидел итальянский фильм "Похитители велосипедов". Это событие перевернуло всю его жизнь. Он твёрдо решил. что будет работать в кино. С 5 тыс. рупий в кармане он приехал в Мумбаи и провёл несколько месяцев на улицах этого города, ночуя на пляжах и под цистернами с водой. Он штурмовал киностудии, готов был сниматься в массовках, но никому его услуги были не нужны. Наконец, режиссёр Рам Гопал Варма заметил настырного малого и предложил ему написать сценарий фильма "Satya". Затем Анураг работал над фильмами "Yuva" (реж. Мани Ратнам) и "Water" (реж. Дипа Мехта). Наконец, наступил его звёздный час. Его фильм "Black Friday" (2004, где Анураг Кашьяп выступил сразу в трёх лицах как режиссёр, автор сценария и актёр в эпиз. роли) о взрывах в Мумбаи в 1993 году 2 года лежал на полке из-за запрета Совета по киноцензуре.
Анураг Кашьяп был членом жюри на 66 Международном кинофестивале в Венеции, где в информационном показе шли два его фильма "Dev D" и "Gullal". Его сопровождала гражданская жена актриса Калки Коечлин (в настоящее время уже официальная его супруга).
В прошлом 2010 году на 67 Международном кинофестивале в Венеции и на кинофестивале в Торонто он показал свой новый фильм "That Girl in Yellow Boots" (Кашьяп является режиссёром и продюсером совместно с NFDC этого триллера, а сценарий он написал совместно со своей гражданской женой, не менее талантливой Калки Коечлин, в ролях: Насируддин Шах, Прашант Пракаш, Гульшан Девайя, Шивкумар Субраманьям, Дивья Джагдале, Кумуд Мишра и Картик Кришнан). За рубежом оценили эту картину, а британская компания Swipe Films приобрела на него международные права.
"Идея сценария, - говорит Анураг Кашьяп, - мне пришла в голову, когда я прочитал в одной газете, как одна немецкая девушка приехала в Индию в поисках своего отца. Это стало основой сюжета фильма, который я написал вместе с Калки, и она сыграла главную роль. В "That Girl in Yellow Boots" Калки занята в роли 20 -ти летней англичанки Руф, которая приезжает в Мумбаи по туристской визе, разыскивая своего отца - фотографа, бенгальца по национальности, которого она смутно помнит, но не может забыть. Она устраивается на работу в массажный салон, даёт чиновника взятку, чтобы продлить свою визу ... В фильме в небольшой, но важной роли снялся Насируддин Шах.