По молодости играла в женской музыкальной группе "Самые худшие". В этом качестве и открыл ее меломан Педро Альмодовар, пригласивший Де Пальму в "Закон желания", который, как известно, и сам по молодости был не прочь помузицировать. Так первой ролью де Пальмы стала колоритная телерепортерша Росси фон Донна в "Законе желания".
Но по-настоящему Росси заметили после "Женщин на грани нервного срыва": с момента, когда она переступает порог квартиры героини Кармен Мауры в сопровождении героя Антонио Бандераса, чтобы невозмутимо задавать вопрос за вопросом в самые неподходящие моменты, пока не погрузится в глубокий обморок, выпив не из того стакана, внимание ошеломленного зрителя принадлежит только ей. После "Женщин на грани нервного срыва" пресса принялась обсуждать неформатную внешность этой актрисы: одни склонны были считать, что имеют дело с красотой в эстетике кубизма, другие по-простому советовали Де Пальме сделать пластическую операцию. Сама она в ответ заявила, что собственной внешностью вполне довольна.
Потребовалось однако три года, чтобы к нестандартной внешности актрисы привыкли и другие режиссеры - сначала соотечественники, а затем и иностранцы. К концу 90-х актриса начинает регулярно участвовать во французских комедиях, играя в основном вторые роли, а в 1998 исполняет главную роль - актрисы-неудачницы, взявшей в заложники настоящих звезд шоу-бизнеса, - в фильме "Вне игры" (специальная премия фестиваля в Локарно). Но это исключение, скорее всего, только подтверждает правило.
Росси де Пальма - актриса колоритных небольших ролей, наиболее удачны из которых те, что близки ей в реальной жизни. Постоянно снимаясь у Альмодовара, не оставляла занятия музыкой, выступала на сцене и участвовала в показах мод Жан-Поля Готье. Хотя можно предположить, что зазор между актерским имиджем Росси де Пальмы и реальной Росой Эленой гораздо больше, чем представляется - ведь она, ко всему прочему, еще и мать двоих детей.
Прожив 8 лет с актером и моделью Сантьяго Лахустисьей, предпочла ему загадочного кубинца: доподлинно известно только его имя - Ота. Судя по всему, Ота и есть отец двух ее детей. Часто выступает под псевдонимом Росси фон Донна: в "Законе желания" ее героиню, телерепортера, звали Роси Фондона. Награда у нее всего одна - за роль в фильме "Вне игры", которую в 1998-м отметили специальной премией в Локарно.