Наиболее яркие ее роли в испанском кино, запомнившиеся и полюбившиеся зрителям: Соле, сестра главной героини в фильме Педро Альмодовара «Возвращение» (2006) и Роза, одна из главных героинь фильма Алехандро Аменабара «Море внутри» (2004). Кстати, это не единственная роль испанской актрисы в фильме Педро Альмодовара – ей выпала возможность поработать с ним в кинокартине «Поговори с ней» в 2002 году и сыграть небольшую роль в «Разомкнутых объятиях» в 2009, и тем самым попасть в список женщин широко известной Вселенной Альмодовара.
Ей особенно удаются роли положительных героинь, воплощающих собой светлый, воздушный образ. Сама актриса, по ее признанию, живет по принципу одной из ее героинь — Розы, из картины «Море внутри» Аменабара: "Любовь – это импульс. О какой рациональности может идти речь?"
В 2005 году за роль в фильме Алехандро Аменабара «Море внутри» Лола Дуэньяс получила премии в номинации «Лучшая актриса» от трех киноакадемий, в том числе премию Гойя, премию латиноамериканских критиков в области развлечений (Premios ACE) и испанскую премию группы кинокритиков. А за свою роль в «Возвращении» Педро Альмодовара Лола Дуэньяс была удостоена чести получить премию Каннского Кинофестиваля, как лучшая актриса.
Работа актрисы – «Я тоже» («Yo, también»), испанская мелодрама Антонио Нахарро и Алваро Пастора. Картина завоевала две премии международного Кинофестиваля в Сан-Себастьяне (2009) в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса».