Ронни Ю в раннем детстве перенес полиомиелит, длительный период лечения и реабилитации мальчик проводил в изоляции от сверстников. За годы, проведенные в одиночестве, мальчик научился фантазировать, создавая в своем воображении целые миры. Впоследствии мир грез для Ронни заменил кинематограф.
Повзрослев, Ронни мечтал стать режиссером, но, следуя семейной традиции, должен был продолжить бизнес отца, а для этого он сначала закончил Университет штата Огайо со степенью магистра экономики.
Шаг к осуществлению давней мечты Ю помог сделать его друг-полицейский, попросивший написать сценарий о его работе на основе реальных событий. Снятый по этому сценарию фильм имел успех, и Ронни, оставив прежние занятия, решил полностью посвятить себя кино.
В 1980-е годы Ронни Ю поставил и спродюсировал ряд картин, неизменно вызывавших интерес у зрителей в Гонконге, а в 1993 году его лента "Невеста с белыми волосами" («Bai fa mo nu zhuan») принесла своему создателю международную известность, завоевав призы на нескольких престижных фестивалях фантастических фильмов.
Следующая лента Ю, "Призрак-любовник", также была тепло встречена публикой и критиками во всем мире.
После этого Ронни Ю начал карьеру в Голливуде. Наиболее значимыми работами режиссера этого периода стали фильмы "Бесстрашный", "Фредди против Джейсона", "Формула 51" и "Невеста Чаки".