В 1985 году окончил факультет журналистики МГУ. Работал режиссёром, режиссёром-постановщиком, сценаристом, продюсером. Для телевидения начал работать как режиссёр-постановщик и продюсер с 1992 года.
В настоящее время Юрий Беленький является учредителем и генеральным продюсером студии «Гармония». Член Союза кинематографистов России, Ассоциации теле-кино-продюсеров, Международной академии телевизионных наук и искусств «Emmy», Академии Российского телевидения "Тэфи", Евразийской академии телевидения и радио (ЕАТР), кандидат искусствоведения.
Одним из первых начал производство сериалов в России — «Горячев и другие» (1992—1994), «Клубничка» (1996—1997) и др. К июлю 2011 года завершил более 35 проектов. С 2005 года ведет активную педагогическую деятельность (ГИТР им. Литовчина, Школа телевидения "Останкино", Высшие режиссёрские курсы ВГИКа). С 2011 года руководит мастерской режиссуры телевизионных программ во ВГИКе.
Разведён. Сын Михаил родился 11 марта 1984 года. Дочь Полина родилась 6 июня 1986 года.