В 1999 году Анна окончила Ленинградский областной колледж культуры и искусства (ЛОККИ) по специальности режиссер-постановщик театральных праздников и представлений.
В 2003 году Анна Капалева окончила Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства (мастерская Г.Р. Тростянецкого).
Актриса играла в спектаклях по произведениям Ф.М. Достоевского: «Игроки», «Братья Карамазовы».
Сейчас Капалева - актриса Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.
Одной из заметных ее работ стала роль Люче в спектакле «Скользящая Люче» - режиссерском дебюте Владимира Скворцова в Центре современной драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина.
В кино Анна Капалева с 2004 года сыграла более 15-ти ролей, в том числе главные роли в картинах: «Маяк», «След саламандры» и другие.
В настоящее время Анна Капалева продолжает работать в театре и в кино.