Родился 4 апреля 1944 года в городе Спокан, штат Вашингтон, США.
Получил образование в Оксфордском театре, Университете Аризоны. Свою актерскую деятельность Нельсон начинал как автор и исполнитель комединых сценок на радио.
Преследующие неудачи в шоу-бизнесе заставили актера в 1973 году покинуть шоу-бизнес. Он перехал с женой и детьми в горы Shasta в Северной Калифорнии, где работал в качестве педагога, геодезиста, и плотника, прежде чем вернуться в Лос-Анджелес четыре с половиной года спустя. В 1979 году состоялся дебют Нельсона в большом кино (фильм "Правосудие для всех").
Славу актеру принесла роль Хайдена Фокса в комедии "Тренер" (1989).
Нельсон в своих ролях показывает среднестатистического американца, какие они на самом деле, что радует многих кинолюбителей.
Если бы эти стены могли говорить
История Симона Визенталя
История Теда Кеннеди-младшего
Полтергейст 2: Обратная сторона
Привет семье: За кадром
28-я ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards
52-я ежегодная церемония вручения премии «Тони»
Роковые женщины: Шэрон Стоун
Американский институт кино чествует Стивена Спилберга
51-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
45-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми»
50-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
44-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми»
49-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
18-я ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards
43-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми»
42-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми»
47-я церемония вручения премии «Золотой глобус»